Các chỉ báo kỹ thuật trong trading #1

Bước vào crypto trading cũng hơn 3 năm rồi nhưng quả thực cho đến gần đây vẫn không hiểu hết những chỉ báo mà các trader hay nói tới. Nhận thấy đây là một thiếu sót lớn lao nên hôm nay bỏ ra 1 buổi ngồi ngâm cứu và tổng kết lại một cách đơn giản và dễ hiểu nhất những gì đã đọc được.

Trước hết là listup những chỉ báo thường gặp nhất:

1. Moving Average (trung bình động)
1. SMA, EMA
2. MACD (Hội tụ, phân kỳ)
3. RSI
4. Bollinger Band

Và các chỉ báo khác:

1. Stochastic
2. Ichimoku
3. ... (Sẽ update tiếp)

Okay, trước hết là cần phân chia nhóm để có một cái nhìn tổng quan nhất về các chỉ báo. Ta có thể phân chia các chỉ báo thành các nhóm như sau:

1. Chỉ báo sớm (Leading): Đưa ra các tín hiệu dự báo xu hướng sẽ xuất hiện, được dùng để dự đoán giá.
1. RSI, Stochastic
2. Chỉ báo trễ (Lagging): Chỉ báo sẽ biến đổi sau các thay đổi về giá, dùng để theo dõi một xu hướng khi nó đã bắt đầu.
1. MACD, Moving Average (SMA, EMA)

Các chỉ báo sớm và trễ sẽ được chia thành các nhóm nhỏ hơn sau:

1. Chỉ báo xu hướng: Đưa ra các thông số để báo về hướng đi của một xu hướng, thường dùng cách tính trung bình giá để đưa ra một đường. Nếu giá vượt đường đó thì xu hướng đang là tăng, ngược lại nếu giá thủng đường đó thì xu hướng là giảm.
2. Chỉ báo xung lượng: Xác định tốc độ của biến động giá và khối lượng giao dịch. Nếu có sự phân kỳ (2 hướng biến động ngược chiều) giữa giá và chỉ báo thì thường là báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.
3. Chỉ báo độ biến động: Chỉ ra các vùng biên của biến động giá, là công cụ để xác định thời điểm mua vào và bán ra.
4. Chỉ báo khối lượng: Được tính dựa trên dữ liệu khối lượng, dùng để đo đạc độ mạnh của một xu hướng.

Tiếp tục là đi vào chi tiết từng chỉ báo:

Trung bình động (Moving Average - MA)

Có 2 loại phổ biến và quan trọng là Trung bình động Đơn giản (Simple MA - SMA) và Trung bình động Hàm mũ (Exponential MA - EMA). Ta sẽ nói về SMA trước.

SMA là chỉ báo cực kỳ đơn giản và phổ biến. SMA được tính bằng cách lấy giá trị trung bình giá đóng trong một khung thời gian có X phiên. (Thực ra ta có thể lấy một loại giá bất kỳ: Giá mở, giá đỉnh..)

SMA báo cho ta biết xu hướng là đi lên nếu biểu đồ giá nằm trên đường SMA, và ngược lại xu hướng sẽ là giảm nếu biểu đồ giá nằm dưới đường SMA.

Ví dụ: Ta đang xem chart Daily (1D), tức là 1 nến = 1 ngày. Thì SMA20 = (trung bình cộng của 20 ngày liên tục) / 20. Lấy khung thời gian 20 ngày này di chuyển liên tục thì ta được một đường gọi là đường SMA20. Hình dưới cho thấy xu hướng ngắn hạn thị trường đang là giảm giá.

SMA20 1D BTCUSDT Binance

Các khung thời gian phổ biến nhất để lấy SMA là 14, 20, 50, 100, 200. Trong đó 14 và 20 là ngắn hạn, 50 và 100 là trung hạn và 200 là dài hạn.

Ứng dụng SMA: Tìm điểm vào lệnh và điểm chốt lời.

• Nếu xu hướng đang là tăng, và biểu đồ giá chạm đường SMA thì khả năng đó là điểm mua.
• Nếu xu hướng đang là giảm, và biểu đồ giá chạm đường SMA thì khả năng đó là điểm bán.

SMA rất đơn giản và dễ dùng, tuy nhiên nhược điểm của nó là độ trễ cao và sự bình quân hoá các giá trị trong khung thời gian. Để đưa ra được những dự báo mang tính "thời sự" hơn, tức là coi trọng sự biến động giá gần nhất thì EMA sẽ được dùng.

EMA được tính cũng tương tự như SMA, tuy nhiên điểm khác nhau là trọng số sẽ được tính từ lớn đến nhỏ bắt đầu từ phiên gần nhất cho đến phiên xa nhất trong khung thời gian. Như vậy biến động của đường EMA sẽ sát với sự biến động giá gần nhất hơn.

Ví dụ đối với chart BTCUSDT ở trên ta thêm đường EMA20 vào và xem xét sự khác nhau sẽ như thế nào:

SMA20 EMA20 1D BTCUSDT Binance

Như hình trên EMA (màu cam) đang thể hiện xu hướng giảm trước cả SMA (màu xanh). Lý do là EMA đặt trọng số của biến động giá giảm gần đây cao hơn biến động giá tăng trước đó.